摩根中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（摩根中證A500指數(shù)增強C份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（摩根中證A500指數(shù)增強C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月19日
送出日期：2025年8月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 摩根中證A500指數(shù)增強 基金代碼 023869
下屬基金簡稱 摩根中證A500指數(shù)增強C 下屬基金交易代碼 023870
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 何智豪 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年7月11日
基金經(jīng)理 胡迪 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年2月1日
其他 1、《基金合同》生效后，連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元人民幣情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。 2、基金管理人同時管理的跟蹤同一標的指數(shù)的增強交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）上市后，基金管理人有權決定本基金是否轉(zhuǎn)型為上述ETF的聯(lián)接基金并相應修改《基金合同》，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運作，則屆時無須召開基金份額持有人大會但須履行適當程序并提前公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者欲了解詳細情況，請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標 在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上，通過量化的方法進行積極的組合管理與嚴格的風險控制，力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具（股指期貨、股票期權等）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，一般情況下將保持資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定?；疬\作過程中，將綜合考量系統(tǒng)性風險、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素，對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強型股票基金，一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù)，另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標的指數(shù)表現(xiàn)。力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金所采用的股票量化投資模型主要包含三個部分，以實現(xiàn)股票收益預測，風險控制和跟蹤誤差控制。這三個部分包括收益預測模型，風險模型和組合優(yōu)化模型： 收益預測模型以量化投資團隊開發(fā)的多因子選股模型和事件驅(qū)動策略為基礎，深入分析個股的估值水平、盈利指標、波動指標、運營指標、市場情緒面等指標，根據(jù)行情變化進行動態(tài)調(diào)整，爭取做出全面優(yōu)質(zhì)的股票收益預測。 風險模型控制投資組合對各類風險因子的敞口，包括資產(chǎn)波動率、行業(yè)集中度、風格暴露等，力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 組合優(yōu)化模型結(jié)合收益預測模型和風險模型的產(chǎn)出，并綜合考慮交易成本等因素，在風險約束條件下，將投研成果轉(zhuǎn)化為實際的可投資組合。力爭股票配置最優(yōu)化，以期達到持續(xù)超越業(yè)績比較基準收益率的投資目標。 此外，本基金采用的投資策略還包括：金融衍生品投資策略、債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略、存托憑證投資策略等。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為指數(shù)增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （后收費） 0天≤N＜7天 1.5%
贖回費 N≥7天 0%
注：本基金C類基金份額的認/申購費率為0。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.4% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費用。
注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者欲購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風險：
（1）市場風險
主要的風險因素包括：政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風險、上市公司經(jīng)營風險、購買力風險。
（2）管理風險
（3）流動性風險
（4）特定風險
1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
2）標的指數(shù)波動的風險
3）標的指數(shù)變更的風險
4）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
6）指數(shù)編制機構停止服務的風險
7）成份股停牌的風險
8）成份股退市的風險
9）主動增強投資的風險
10）本基金自動終止的風險
11）交易結(jié)算模式風險
（5）股指期貨的投資風險
（6）股票期權的投資風險
（7）存托憑證的投資風險
（8）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
（9）啟用側(cè)袋機制的風險
（10）操作或技術風險
（11）合規(guī)性風險
（12）基金管理人職責終止風險
（13）其他風險
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級政府、機構及部門擔保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔投資風
險。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機構代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機構的存款或負債，也沒有經(jīng)基金代銷機構擔保收益，代銷機構并不能保證其收益或本金安全。
關于本基金完整的風險揭示請見本基金的《招募說明書》的“風險揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未
能解決的，應將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲
裁費用及合理的律師費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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