中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書
2025-08-22 文字大小【小中大】【打印】
            
              中銀中證全指自由現金流交易型開放式指

數證券投資基金聯接基金

招募說明書

基金管理人：中銀基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

本基金經2025年7月1日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]1371號文募集注冊。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會注冊，

但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金的標的指數為中證全指自由現金流指數，中證全指自由現金流指數選取100只

自由現金流率較高的上市公司證券作為指數樣本，以反映現金流創(chuàng)造能力較強的上市公司證

券的整體表現。指數編制方法如下：

1、指數名稱和代碼

指數名稱：中證全指自由現金流指數

指數簡稱：中證現金流

英文名稱：CSIAllShareFreeCashFlowIndex

英文簡稱：CSICashFlow

指數代碼：932365

2、指數基日和基點

該指數以2013年12月31日為基日，以1000點為基點。

3、樣本選取方案

（1）樣本空間

同中證全指指數的樣本空間

（2）可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前80%。

（3）選樣方法

1）對于樣本空間中符合可投資性篩選條件的證券，選取同時滿足以下條件的上市公司

證券作為待選樣本：

i.按照中證一級行業(yè)分類，不屬于金融或地產行業(yè)；

ii.自由現金流和企業(yè)價值均為正，其中自由現金流=過去一年經營活動產生的現金流

量凈額?過去一年購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金，企業(yè)價值=公司

總市值+總負債?貨幣資金；

iii.連續(xù)5年經營活動產生的現金流量凈額為正；

iv.盈利質量由高到低排名位于樣本空間前80%，其中盈利質量=(過去一年經營活動

產生的現金流量凈額?過去一年營業(yè)利潤)/總資產

2）將待選樣本按照自由現金流率由高到低排名，選取排名前100的證券作為指數樣本，

其中自由現金流率=自由現金流/企業(yè)價值。

4、指數計算

指數計算公式為：

報告期樣本的調整市值

報告期指數=×1000

除數

其中，調整市值＝∑（證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計算方法、除

數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使指數樣本采用自由現金流

加權，單個樣本權重不超過10%。

5、指數樣本和權重調整

（1）定期調整

指數樣本每季度調整一次，樣本調整實施時間分別為每年3月、6月、9月和12月

的第二個星期五的下一交易日。

權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間同。在下一個

定期調整日前，權重因子一般固定不變。

（2）臨時調整

特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司

發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。

投資有風險，投資者根據所持有的基金份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應的投

資風險。投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產品資料

概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征，自主判斷基金的投資價值，自

主做出投資決策，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括因政治、經濟、社會等環(huán)境因素

對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資者

連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風

險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對

象與投資策略引致的特有風險，等等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。

本基金為中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“中銀中

證全指自由現金流ETF”或“目標ETF”)的聯接基金，本基金的目標ETF為股票型基金，

其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為

ETF聯接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所

代表的股票市場相似的風險收益特征。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數

量等投資行為作出獨立決策。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本

基金業(yè)績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投

資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機

構停止服務、成份股停牌等潛在風險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同

風險外，若投資可能還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與

創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關的風險。

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動

性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L

險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利

效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合

約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度

導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被

強制平倉的風險。

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交

易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途，

在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。

本基金的投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在

損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付

的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注

股票現貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可

以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實

施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋

賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且

有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨

損失。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《中國人民銀行關于加強開

戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦

法》、《中國人民銀行關于落實執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知》等反洗錢相關法律法規(guī)

的規(guī)定，將嚴格遵守上述規(guī)定，不會違反任何前述規(guī)定；承諾用于基金投資的資金來源不屬

于違法犯罪所得及其收益；承諾出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行

反洗錢職責，不借助本業(yè)務進行洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動。

基金份額持有人承諾，其不屬于聯合國、中國有權機關或其他司法管轄區(qū)有權機關制裁

名單內的企業(yè)或個人，不位于被聯合國、中國有權機關或其他司法管轄區(qū)有權機關制裁的國

家和地區(qū)。

目錄

一、緒言7

二、釋義8

三、基金管理人13

四、基金托管人21

五、相關服務機構24

六、基金的募集26

七、基金合同的生效30

八、基金份額的申購與贖回31

九、基金的投資42

十、基金的財產52

十一、基金資產估值53

十二、基金的收益分配59

十三、基金的費用與稅收61

十四、基金的會計與審計64

十五、基金的信息披露65

十六、側袋機制72

十七、風險揭示75

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算85

十九、基金合同的內容摘要87

二十、基金托管協議的內容摘要103

二十一、對基金份額持有人的服務117

二十二、其他應披露事項119

二十三、招募說明書的存放及查閱方式120

二十四、備查文件121

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基

金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風

險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引

第2號——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指

引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）及其他有關法律法規(guī)以及《中銀中證全指自由現金

流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金

合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲

了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基

金

2、基金管理人：指中銀基金管理有限公司

3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中銀中證全指自由現金流

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券

投資基金聯接基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金基金份額發(fā)售公告》

9、法律法規(guī)：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法

律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并

經2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證

券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

15、《指數基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月18日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

16、標的指數：本基金標的指數為中證全指自由現金流指數及其未來可能發(fā)生的變更

17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并

存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內

證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定（包括其不時修訂），經中國證監(jiān)會批準，使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人

民幣合格境外機構投資者

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

25、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務

26、銷售機構：指中銀基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業(yè)

務的機構

27、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結算、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。本基金的登記機構為中銀基金管理有限公司或

接受中銀基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構

29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、

申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期

32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

34、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業(yè)務規(guī)則》：指中銀基金管理有限公司有關證券投資基金登記業(yè)務的規(guī)則，由基

金管理人和投資人共同遵守

41、目標ETF：指另一獲中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數證券投資基金，目標ETF

和本基金所跟蹤的標的指數相同，且其投資目標和本基金的投資目標類似，本基金主要投資

于該ETF以求達到投資目標。本基金選擇中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券

投資基金為目標ETF

42、ETF聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于目標ETF，與目標ETF的投資目標

類似，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的

基金

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要

求將基金份額兌換為現金的行為

46、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基

金份額的行為

47、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額

銷售機構的操作

48、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受

理基金申購申請的一種投資方式

49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）

超過上一開放日基金總份額的10%

50、元：指人民幣元

51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、投資目標ETF

份額所得收益、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用

的節(jié)約

52、基金資產總值：指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

53、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

54、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份

額凈值的過程

56、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息

披露辦法》規(guī)定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電

子披露網站）等媒介

57、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產

支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

58、轉融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平臺向中國證

券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補

償并支付費用的業(yè)務

59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方

式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量

基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待

60、銷售服務費：指本基金用于持續(xù)銷售和服務基金份額持有人的費用，該筆費用從基

金財產中計提，屬于基金的營運費用

61、A類基金份額：指在投資者認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別

基金資產中計提銷售服務費的基金份額

62、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，不收取認購/申購費用的

基金份額

63、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處

置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工

具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

64、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在

重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產

65、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

三、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：張家文（代行）

設立日期：2004年8月12日

電話：（021）38848999

聯系人：高爽秋

注冊資本：1億元人民幣

股權結構：

股 東  出資額  占注冊資本的比例  

中國銀行股份有限公司  人民幣8350萬元  83.5%  

貝萊德投資管理（英國）有限公司  相當于人民幣1650萬元的美元  16.5%  



（二）主要人員情況

1、董事會成員

張家文（ZHANGJiawen）先生，董事。國籍：中國。西安交通大學工商管理碩士。2013

年加入中銀基金管理有限公司，現任執(zhí)行總裁，歷任中國銀行蘇州分行太倉支行副行長，蘇

州分行風險管理處處長，蘇州分行工業(yè)園區(qū)支行行長,蘇州分行副行長、黨委委員，中銀基金

管理有限公司副執(zhí)行總裁、黨委委員。兼任中銀（新加坡）資產管理有限公司董事長、中國

證券投資基金業(yè)協會理事、上海市基金同業(yè)公會理事。

（根據中銀基金管理有限公司2025年6月17日刊登的《中銀基金管理有限公司關于

董事長變更及總經理代為履行董事長職務的公告》，在新任董事長履職前，由執(zhí)行總裁張家

文先生代行董事長職務，并代為履行法定代表人職責。）

夏軍敏（XIAJunmin）先生，董事。國籍：中國。中央黨校在職研究生學歷。中國銀行

總行股權投資與綜合經營管理部附屬公司董（監(jiān)）事會專職董事。夏軍敏先生1990年參加

工作，金融從業(yè)年限25年，歷任中國銀行總行機關黨委宣傳部干部、黨務工作部主任、企

業(yè)年金管理中心助理總經理、養(yǎng)老金業(yè)務部副總經理、渠道與運營管理部文明優(yōu)質服務督導

等職務。

梁曉鐘（LIANGXiaozhong）女士，董事。國籍：中國?？的腋翊髮W經濟學博士。現

任中國銀行總行風險管理部副總經理。歷任中國銀行法律合規(guī)部助理總經理，銀保監(jiān)會一部、

審慎局、統信部副調研員、副處長、處長等職。

金賢澤（HyunTaekKim）先生，董事。國籍：韓國。杜克大學MBA學位，韓國延世大

學建筑工程專業(yè)獲學士學位。自2007年開始在貝萊德集團工作。曾先后在全球客戶部負責

管理亞洲機構客戶，負責亞太地區(qū)主動股票、固定收益及多資產組合的風險管理。現任貝萊

德資產管理北亞有限公司首席風險官。兼任貝萊德建信理財有限責任公司董事、貝萊德證券

投資信托股份有限公司（臺灣公司）監(jiān)察人。

王志強（WANGZhiqiang）先生,獨立董事。國籍：中國。中歐國際工商學院EMBA研

究生碩士。上海市固定資產投資建設研究會專家委員會主任，曾任上海城投（集團）有限公

司副總裁，具有豐富的企業(yè)管理、金融和投資經驗，多次獲得上海市企業(yè)管理現代化創(chuàng)新成

果獎，入選2012年上海領軍人才；2013年被評定為上海市首批正高級會計師，擔任上海市

正高級會計師專家評委，上海市高級經濟師專家評委。兼任長江養(yǎng)老保險股份有限公司、上

海百聯集團股份有限公司獨立董事、上海國際機場股份有限公司獨立董事、上海福賽特技術

股份有限公司獨立董事。

袁淳（YUANChun）先生，獨立董事。國籍：中國。中國人民大學會計學博士。中央財

經大學會計學院教授，現任中央財經大學創(chuàng)新發(fā)展學院常務副院長，在中央財經大學任職時

間超過20年，并任中國會計學會財務與成本分會常務理事、教育部工商管理教學指導委員

會會計分委員會副主任委員等。兼任亞太財產保險有限公司獨立董事。

付磊（FULei）先生，獨立董事。國籍：中國。首都經濟貿易大學管理學博士。曾任首

都經濟貿易大學會計學院教授、博士生導師。兼任北京東方金信科技股份有限公司獨立董事。

李祥林（LI,DavidXianglin）先生，獨立董事。國籍：加拿大?；F盧大學統計學博士。

現任上海交通大學上海高級金融學院教授，中國金融研究院副院長、金融碩士項目聯席主任。

歷任中國國際金融（CICC）有限公司首席風險官、花旗集團和巴克萊資本信貸衍生品研究

和分析部門主管、AIG投資分析部門主管、保誠金融風險方法和分析部門主管。兼任上海金

開數科技術服務有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）、金磚凱普科技（上海）有限公司董事，

以及陸金所控股有限公司、深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司、民生通惠資產管理有限公司、

中環(huán)控股集團有限公司的獨立董事。

2、管理層成員

張家文（ZHANGJiawen）先生，董事、執(zhí)行總裁。簡歷見董事會成員介紹。

陳衛(wèi)星（CHEN Weixing）先生，督察長，副執(zhí)行總裁。國籍：中國。中國人民大學會

計學博士。2022年加入中銀基金管理有限公司，現任督察長，副執(zhí)行總裁。歷任中國銀行總

行金融市場總部（托管投資服務）助理總經理、中國銀行深圳市分行黨委委員、行長助理、

副行長、中國銀行總行養(yǎng)老金融部副總經理。

趙永東（ZHAOYongdong）先生，副執(zhí)行總裁。國籍：中國。安徽大學經濟學學士。2021

年加入中銀基金管理有限公司，現任副執(zhí)行總裁、工會主席。歷任中國銀行安徽省分行公司

業(yè)務部副總經理，馬鞍山分行黨委書記、分行行長，安徽省分行個人金融部總經理，公司金

融部總經理，中國銀行安徽省分行黨委委員、分行副行長，中銀基金管理有限公司產品研發(fā)

部總經理、基礎設施投資管理部總經理。兼任中銀資產管理有限公司董事長。

寧瑞潔（NINGRuijie）女士，副執(zhí)行總裁。國籍：中國。上海交通大學管理工程碩士，

復旦大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級經濟師。2025年加入中銀基金管理有

限公司，現任副執(zhí)行總裁。歷任中國銀行上海市分行資金業(yè)務部副總經理、公司業(yè)務部副總

經理、中小企業(yè)業(yè)務部總經理、戰(zhàn)略規(guī)劃部總經理、中國銀行總行投資銀行與資產管理部副

總經理、中銀資產管理有限公司總經理。兼任中銀（新加坡）資產管理有限公司董事。

李建（LIJian）先生，投資總監(jiān)（權益）。國籍：中國。江西財經大學經濟學學士。2005

年加入中銀基金管理有限公司，現任投資總監(jiān)（權益）、權益投資部總經理、基金經理，歷

任中銀基金管理有限公司固定收益投資部副總經理、多元投資部總經理。曾在深圳市有色金

屬財務有限公司研究部、聯合證券有限公司上海總部、恒泰證券有限公司、上海遠東證券有

限公司工作。

程明（CHENGMing）先生，業(yè)務總監(jiān)（機構銷售）。國籍：中國。英國布魯內爾大學

商業(yè)金融碩士。2003年加入中銀基金管理有限公司，現任業(yè)務總監(jiān)（機構銷售）、董事會秘

書、機構客戶一部總經理、機構客戶二部總經理，歷任中銀基金管理有限公司行政管理部總

經理、人力資源部總經理、董事會辦公室總經理、國際業(yè)務部總經理、市場管理部總經理、

北京分公司總經理、機構客戶一部總經理、機構客戶二部總經理、北京分公司總經理、機構

客戶三部總經理、市場管理部總經理。曾在中銀國際證券有限責任公司工作，擔任中銀國際

基金籌備組成員。

陳宇（CHENYu）先生，首席信息官。國籍：中國。上海交通大學高級金融學院EMBA

工商管理碩士、復旦大學軟件工程碩士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現任首席信

息官、互聯網業(yè)務及客服部總經理。歷任申銀萬國證券股份有限公司軟件高級項目經理，中

銀基金管理有限公司信息技術部總經理、職工監(jiān)事，鑫元基金管理有限公司黨委委員、副總

經理兼首席信息官，中銀基金管理有限公司科技創(chuàng)新部總經理、信息資訊部總經理。

邢科（XINGKe）先生，聯席投資總監(jiān)（固定收益）。國籍：中國。中國人民銀行金融

研究所經濟學博士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現任聯席投資總監(jiān)（固定收益）、

風控中臺組組長、基金經理。曾在國家外匯管理局中央外匯業(yè)務中心工作。歷任國家外匯管

理局中央外匯業(yè)務中心投資三處債券交易員，中國人民銀行駐美洲代表處紐約交易室交易

員，中央外匯業(yè)務中心投資部交易處交易員，中央外匯業(yè)務中心投資一處歐元區(qū)債券組合經

理，中央外匯業(yè)務中心投資部投資一組副主管、主管，國家外匯管理局中央外匯業(yè)務中心委

托投資部委托一組主管，中銀基金管理有限公司信用研究部總經理、海外與量化指數部總經

理、風控中臺總經理。

3、基金經理

趙建忠（ZHAOJianzhong），中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP），金融學碩士。

2007年加入中銀基金管理有限公司，曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經

理助理。2015年6月至今任中證A100指數基金基金經理，2015年6月至今任國企ETF基

金基金經理，2015年6月至今任中銀300E基金基金經理，2016年8月至2018年2月任中

銀宏利基金基金經理，2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經理，2020年4月

至2024年6月任中銀100基金基金經理，2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金

經理，2020年8月至今任中銀黃金基金基金經理，2020年9月至今任中銀上海金ETF聯接

基金基金經理，2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯接基金基金經理，2021

年12月至2025年2月任中銀中證800基金（原目標ETF基金）基金經理，2024年3月至

今任中銀中證央企紅利50基金基金經理，2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接

基金（原中銀上證科創(chuàng)板50成分指數基金）基金經理，2025年1月至今任中銀滬深300指

數基金基金經理，2025年3月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金基金經理，2025年5月至

今任中銀中證全指自由現金流ETF基金基金經理，2025年6月至今任中銀中證港股通高股

息基金基金經理。具有19年證券從業(yè)年限。具備基金、期貨從業(yè)資格。

4、投資決策委員會成員的姓名及職務

主任委員：張家文（執(zhí)行總裁）

執(zhí)行委員：李建（投資總監(jiān)（權益）、權益投資部總經理）、陳衛(wèi)星（督察長、副執(zhí)行

總裁）

其他委員：邢科（聯席投資總監(jiān)（固定收益）、風控中臺組組長）、方明（研究部副總

經理）、李麗洋（研究部總經理）、黃珺（權益投資部副總經理）、陳瑋（固定收益投資部

副總經理）、班甜甜（專戶投資部副總經理）、馮梽（海外與量化指數部總經理）、張楊（產

品管理部總經理）、周虹（多元投資部總經理）、施揚（內控與法律合規(guī)部總經理）、金艷

（風險管理部副總經理）

5、上述人員之間均不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，基金管理人應履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、有關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾

基金管理人承諾不從事違反《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦

法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的

發(fā)生。

2、基金管理人及其董事、高級管理人員和其他從業(yè)人員的禁止性行為

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關

的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎勤勉的原則為基金份額持有人謀

取最大利益；

（2）不利用基金財產或職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，不泄露在

任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃

等信息，或利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關的交易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人的內部控制體系是指為了防范和化解風險，保證合法合規(guī)經營運作，在充分

考慮內外部環(huán)境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理辦法、實施操作程序與控制措施而

形成的系統。

1、內部控制的總體目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，形成守法經營、

規(guī)范運作的經營思想和經營理念；

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業(yè)務的穩(wěn)健運行和受托資產

的安全完整，實現公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

（3）確?；?、公司財務和其他信息真實、準確、完整，確保公司對外信息披露及時、

準確、合規(guī)。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制包括公司的各項業(yè)務、各個部門或機構和各級人員，并涵

蓋到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；設立健全的內控管理制度和體系，做到內控管理

的全面覆蓋；

（2）有效性原則。通過科學的內控管理方法和系統化的管理工具，建立合理的內控程

序，維護內控制度的有效執(zhí)行，確保公司和基金的合規(guī)穩(wěn)健運作，提高內控管理的有效性；

（3）權責匹配原則。內控管理中的職權和責任在公司董事會、管理層、下屬各單位（各

部門、各分支機構、各層級子公司）及工作人員中進行合理分配和安排，做到權責匹配，所

有主體對其職責范圍內的違規(guī)行為應當承擔相應的責任；

（4）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、

自有資產、其他資產的運作分離；

（5）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡；在治理結構、

機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面體現相互制約、相互監(jiān)督的作用；

（6）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；

（7）防火墻原則。公司投資、交易、研究、市場營銷等相關部門，應當在空間上和制

度上適當隔離，以達到防范風險的目的。對因業(yè)務需要知悉內部信息的人員，應制定嚴格的

批準程序和監(jiān)督措施；

（8）及時性原則。內部控制管理反映行業(yè)發(fā)展的新動向，及時體現法律法規(guī)、規(guī)范性

文件、監(jiān)管政策、自律規(guī)則的最新要求，并不斷進行調整和完善。

3、制定內部控制制度遵循的原則

基金管理人制定內部控制制度應當符合國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定和行業(yè)監(jiān)管

規(guī)則；應當涵蓋公司經營管理的各個環(huán)節(jié)，并普遍適用于每位員工；以審慎經營、防范和化

解風險為出發(fā)點；并隨著有關法律法規(guī)的調整和公司經營戰(zhàn)略、經營方針、經營理念等內外

部環(huán)境的變化進行及時修改或完善。

4、內部控制的基本要素

基金管理人內部控制的基本要素主要包括控制環(huán)境、風險評估、控制措施、信息溝通和

內部監(jiān)控。各要素之間相互支撐、緊密聯系，構成有機的內部控制整體。

5、內部控制的組織體系

股東會是基金管理人的最高權力機構，依照有關法律法規(guī)和公司章程行使職權，并承擔

相應的責任。股東會選舉董事組成董事會，董事會下設風險管理委員會、提名和薪酬委員會、

戰(zhàn)略發(fā)展委員會和審計委員會。基金管理人通過自上而下的有序組織體系，有效貫徹內部控

制制度，實現內部控制目標。

6、內部控制的主要內容

基金管理人設立內部控制和風險防范的三道防線，建立并持續(xù)完善研究和投資決策、交

易執(zhí)行、市場營銷、產品研發(fā)、基金運營業(yè)務、風險管理、法律合規(guī)、內部審計、信息系統

管理、危機處理、信息披露、財務管理、人力資源管理等各業(yè)務環(huán)節(jié)的體系和制度，形成科

學有效、職責清晰的內部控制機制。

7、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾將根據市場環(huán)境的變化和業(yè)務的發(fā)展不斷完善內部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）

注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

辦公地址：上海市銀城路167號

郵政編碼：200120

法定代表人：呂家進

成立日期：1988年8月22日

批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號

基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經營

2、發(fā)展概況及財務狀況

興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)

銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股

票代碼：601166），注冊資本207.74億元。截至2024年6月30日，興業(yè)銀行資產總額達

10.35萬億元，實現營業(yè)收入1130.43億元，同比增長1.80%，實現歸屬于母公司股東的凈利

潤430.49億元。開業(yè)三十多年來，興業(yè)銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經營理念，

致力于為客戶提供全面、優(yōu)質、高效的金融服務。

（二）托管業(yè)務部部門設置及員工情況

興業(yè)銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設綜合管理處、證券基金處、信托保險處、

理財私募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運行管理處，共有員工100余人，業(yè)

務崗位人員均具有基金從業(yè)資格。

（三）基金托管業(yè)務經營情況

興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格?；鹜泄軜I(yè)務批準文

號：證監(jiān)基金字[2005]74號。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行共托管證券投資基金758

只，托管基金的基金資產凈值合計26081.79億元，基金份額合計24654.03億份。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內有關管理規(guī)定，守法經營、

規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金資產的安全完整，確保有關信息的真

實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

興業(yè)銀行基金托管業(yè)務內部控制組織架構由總行內部控制委員會、總行風險管理部門、

總行審計部、總行資產托管部、總行運營管理部及分行托管運營機構共同組成。各級內部控

制組織依照本行相關制度對本行托管業(yè)務風險管理和內部控制實施管理。

3、內部控制原則

（1）全面性原則：內部控制貫穿資產托管業(yè)務的全過程，覆蓋各項業(yè)務和產品，以及

從事資產托管業(yè)務的各機構和從業(yè)人員；

（2）重要性原則：內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領

域；

（3）獨立性原則：開展托管業(yè)務的部門和崗位的設置應權責分明、相對獨立、相互制

衡；

（4）審慎性原則：內控與風險管理必須以防范風險，保證托管資產的安全與完整為出

發(fā)點，“內控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產托管業(yè)務；

（5）制衡性原則：內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面

形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；

（6）適應性原則：內部控制體系應同所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現內控目標，

內部制度的制訂應當具有前瞻性，并應當根據國家政策、法律及經營管理的需要，適時進行

相應修改和完善；內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正；

（7）成本效益原則：內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效

控制。

4、內部控制制度及措施

（1）制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業(yè)務流程、詳細的操作手冊、嚴格的

人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。

（2）建立健全的組織管理結構：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。

（3）風險識別與評估：稽核監(jiān)察處指導業(yè)務處室進行風險識別、評估，制定并實施風

險控制措施。

（4）相對獨立的業(yè)務操作空間：業(yè)務操作區(qū)相對獨立，實施門禁管理和音像監(jiān)控。

（5）人員管理：進行定期的業(yè)務與職業(yè)道德培訓，使員工樹立風險防范與控制理念，

并簽訂承諾書。

（6）應急預案：制定完備的《應急預案》，并組織員工定期演練；建立異地災備中心，

保證業(yè)務不中斷。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權的職責。根據《基金法》、《運作

辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資

限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、

申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，對基金管理人進行業(yè)務監(jiān)督、核查。

基金托管人發(fā)現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法

規(guī)規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時

核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行

復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內糾正的，

基金托管人應報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國

證監(jiān)會，同時，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金

合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告。

基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其

他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報

告。

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：張家文（代行）

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

（1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓

客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：曹卿

（2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

本公司電子直銷平臺包括：

中銀基金官方網站（www.bocim.com）

“中銀基金”官方微信服務號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關注）

中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝）

客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：朱凱

2、其他銷售機構

本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構名單?；鸸芾砣丝筛鶕?
有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基金管理人網站公示。

銷售機構的具體業(yè)務規(guī)則、費率優(yōu)惠活動內容及辦理程序等相關規(guī)則以銷售機構的公示

/通知為準。

（二）登記機構

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：張家文（代行）

電話：（021）38848999

傳真：（021）68871801

聯系人：樂妮

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：黎明、陳穎華

聯系人：陳穎華

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯系人：許培菁

經辦會計師：許培菁、韓云

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、

基金合同及其他有關規(guī)定募集，經2025年7月1日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1371號文件

準予募集注冊。

（一）基金的類型、運作方式及存續(xù)期間

1、基金類型：ETF聯接基金

2、基金運作方式：契約型開放式

3、存續(xù)期間：不定期

（二）募集方式和募集場所

通過各銷售機構公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人

網站的公示。

本基金認購采取全額繳款認購的方式。若認購無效，基金管理人將認購無效的款項退回。

本基金的具體發(fā)售方式、發(fā)售流程和發(fā)售機構見基金份額發(fā)售公告。

（三）募集期限

自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。

（四）募集對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資

者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（五）基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

本基金可設置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見基金份額發(fā)售公告或

其他公告。

（六）基金份額類別

本基金按照收費方式的不同將本基金分為A類、C類兩類基金份額。在投資者認購/申

購時收取認購/申購費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；

在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，

稱為C類基金份額。兩類基金份額單獨設置基金代碼，本基金A類基金份額和C類基金份

額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日

該類別基金份額總數。

根據基金銷售情況，基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對已有基金

份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后

增加新的基金份額類別、調整現有基金份額類別收費方式或者停止現有基金份額類別的銷售

等，無需召開基金份額持有人大會，但調整實施前基金管理人需及時公告。

投資者可自行選擇認購/申購基金份額類別。

（七）基金份額發(fā)售面值

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

（八）基金份額的認購

1、認購時間

本基金發(fā)售募集期間每天的具體業(yè)務辦理時間詳見基金份額發(fā)售公告及銷售機構相關

公告。

2、認購的確認

當日（T日）在規(guī)定時間內提交申請認購本基金基金份額的投資者，通?？稍谏暾埲眨═

日）后的第2個工作日（T+2）后（包括該日）到網點查詢交易情況，但此確認是對認購申

請的確認，認購份額的最終結果要待基金合同生效后才能夠確認。

投資人開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體程序，請參閱基金份額發(fā)售公告。

基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收

到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，

投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承

擔。

3、認購費用

投資人認購本基金A類基金份額收取認購費用，認購本基金C類基金份額不收取認購

費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金認購費用不列入基金財產，主要用

于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。本基金A類基金份額的認購

費率如下：

認購費率  單筆認購金額（M）  認購費率  

M＜100萬元  0.80%  

100萬元≤M＜200萬元  0.60%  

200萬元≤M＜500萬元  0.30%  

M≥500萬元  1000元/筆  



4、認購份額的計算

（1）認購本基金A類基金份額的計算方式

認購費用采用比例費率時，本基金認購份額的計算方法如下：

凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值

認購費用采用固定金額時，本基金認購份額的計算方法如下：

認購費用=固定金額

凈認購金額=認購金額-認購費用

認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生

的收益或損失由基金財產承擔。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基

金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。認購利息保留到小

數點后2位，小數點后2位以后部分舍去，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的

利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：

凈認購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元

認購費用=10,000-9,920.63=79.37元

認購份額=（9,920.63+5）/1.00=9,925.63份

即投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利

息，可得到9,925.63份A類基金份額。

（2）認購本基金C類基金份額的計算方式

C類基金份額不收取認購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生

的收益或損失由基金財產承擔。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基

金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。認購利息保留到小

數點后2位，小數點后2位以后部分舍去，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的

利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：

認購份額＝（10,000＋5）/1.00=10,005.00份

即：投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的

利息，可得到10,005.00份C類基金份額。

5、基金份額的認購采用金額認購方式

投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。

投資者在募集期內可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算。認購申請

一經受理不得撤銷。

6、認購金額的限制

在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額。投資者通過基金管理人電子直銷平臺或

基金管理人指定的其他銷售機構認購本基金份額時，首次認購最低金額為人民幣1元（含認

購費，下同），追加認購最低金額為人民幣1元；通過基金管理人直銷中心柜臺認購本基金

份額時，首次認購最低金額為人民幣10000元，追加認購最低金額為人民幣1000元。

募集期間有權設置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制。

（九）募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利

息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

（十）募集資金的管理

基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集

金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金

管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構

驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會

書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C

監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集

的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、

基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續(xù)期內的基金份額持有人數量和資產規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日

出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如

持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份

額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明

書或其他相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金管理人網

站公示。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以

通過上述方式進行申購與贖回，具體參見各銷售機構的相關公告。投資人應當在銷售機構辦

理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金

合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其

他特殊情況或根據業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，

但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時

間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖

回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接

受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基

準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

投資者在提交申購申請時，須按銷售機構規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回

申請時，應確保賬戶內有足夠的基金份額余額，否則申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項。投資人交付申購款項，申購成立；基

金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成立，

申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息

等任何損失。

基金份額持有人遞交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，則贖回成立；基金份額

登記機構確認贖回時，贖回生效?；鸱蓊~持有人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7

日（包括該日）內支付贖回款項。如遇目標ETF投資市場暫停交易、目標ETF暫停交易或

贖回、目標ETF延遲支付贖回對價、交易清算規(guī)則發(fā)生較大變化、登記公司系統故障、證

券/期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非

基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款在該等影響因素消除

后及時劃往基金份額持有人銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延

緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日

提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定

的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收

到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及

時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

在不違反法律法規(guī)規(guī)定的范圍內，登記機構可根據《業(yè)務規(guī)則》，在不影響基金份額持

有人利益的前提下，對上述業(yè)務辦理時間進行調整，基金管理人將于開始實施前按照《信息

披露辦法》的有關規(guī)定予以公告。

（五）申購和贖回的數量限制

1、投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構申購本基金

份額時，每次申購最低金額為人民幣1元（含申購費，下同）；通過基金管理人直銷中心柜

臺申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10000元，追加申購最低金額為人民幣

1000元。

2、投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸸芾砣瞬粚ν顿Y人每個基金交易賬戶

的最低基金份額余額進行限制。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險

控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數量

限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（六）申購費用和贖回費用

1、申購費用

本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費用。C類基金份額不收取申購費用，

而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基

金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費

用。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購費率  單筆申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  1.00%  

100萬元≤M＜200萬元  0.80%  

200萬元≤M＜500萬元  0.50%  

M≥500萬元  1000元/筆  



2、贖回費用

本基金A類和C類基金份額的贖回費用由贖回相應類別基金份額的基金份額持有人承

擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

本基金A類基金份額的贖回費率如下：

贖回費率  持有期限（Y）  贖回費率  

Y＜7天  1.50%  

Y≥7天  0  



本基金C類基金份額的贖回費率如下：

贖回費率  持有期限（Y）  贖回費率  

Y＜7天  1.50%  

Y≥7天  0  



注：投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自登記機構確認登記之日起計算。

對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取不低于1.50%的贖回費，并將上述贖回費全額計入

基金財產。

3、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。但如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，

基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，

無需召開基金份額持有人大會審議。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基

金合同的約定進行公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

4、基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并

最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定

基金持續(xù)營銷計劃，定期或不定期地開展基金持續(xù)營銷活動。在基金持續(xù)營銷活動期間，對

存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，

基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠。

6、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則

的規(guī)定。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算

（1）申購本基金A類基金份額的計算方式

A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

申購費用采用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值

申購費用采用固定金額時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例：某投資人投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額的

基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/（1+1.00%）=49,504.95元

申購費用=50,000-49,504.95=495.05元

申購份額=49,504.95/1.0500=47,147.57份

即：投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額的基

金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,147.57份A類基金份額。

（2）申購本基金C類基金份額的計算方式

C類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值

上述計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財

產承擔。

例：某投資人投資10,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額的

基金份額凈值為1.1500元，則可得到的申購份額為：

申購份額=10,000/1.1500=8,695.65份

即：投資者投資10,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額的基

金份額凈值為1.1500元，則其可得到8,695.65份C類基金份額。

2、贖回金額的計算及余額處理方式

本基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以贖回當日的該類基金份額凈值為基準進行計算。

計算公式：

贖回總額=贖回份額?贖回當日的該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總額?贖回費率

贖回金額=贖回總額?贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例：某投資人贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為5天，對應的贖回費

率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000.00×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×1.50%=187.50元

贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元

投資者贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為5天，假設贖回當日A類基

金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,312.50元。

例：某投資人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，持有時間為29天，對應的贖回

費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000.00×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×0=0.00元

贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00元

投資者贖回本基金10,000.00份C類基金份額，持有時間為29天，假設贖回當日C類

基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請；當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當暫停接受投資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益。

5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)

績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、目標ETF暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

7、目標ETF暫停申購、暫停上市或目標ETF停牌，基金管理人認為有必要暫停本基金

申購的。

8、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或

單筆申購金額上限的。

9、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、

基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9、10項之一的情形且基金管理人決定暫停接受投資者

申購申請時，基金管理人應當根據有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。發(fā)生上述第8

項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理

人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒

絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購

業(yè)務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項；當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的

活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、目標ETF暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

7、目標ETF暫停贖回、暫停上市或目標ETF停牌，基金管理人認為有必要暫停本基金

贖回的。

8、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述除第4項情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管

理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能

足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付

部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有

人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，

基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過上一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、

部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為

因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其

余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的

比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請時可

以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全

部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與

下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖

回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，

基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（3）當基金出現巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放日基金總

份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因

支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出上一開放日基金總份額10%的贖回

申請實施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消

贖回，具體參照上述（2）所述方式處理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖

回為止。而對該單個基金份額持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申

請按上述（1）、（2）方式處理，具體見相關公告。

（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數)發(fā)生巨額贖回，基金管理人可暫停接受基

金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并

應當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)

定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在兩日內在規(guī)定

媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒介上刊登暫

停公告。

2、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有

關規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據實際情況在暫停公告

中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。

（十二）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。

（十三）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。

（十四）基金份額的轉讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)

會認可的交易場所或者其他方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶注

冊登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金

管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。

（十五）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人

屆時根據相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

（十六）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可

以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。

（十七）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購金額必須不低于基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十八）基金份額的折算

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人經與基金托管人協商一

致，可對基金份額進行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。

（十九）如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金業(yè)務，基

金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。

（二十）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”部分或

相關公告。

九、基金的投資

（一）投資目標

本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小

化。

（二）投資范圍

本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好

地實現投資目標，本基金可少量投資于其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投

資的股票、存托憑證)、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行

的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、中期票據、

短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期

貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他

金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。

本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日日終在扣除股

指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政

府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為

準，本基金的投資比例會做相應調整。

（三）投資策略

本基金以目標ETF為主要投資標的，方便投資者通過本基金投資目標ETF。本基金并

不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間

的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規(guī)則

調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避

免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。

當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，

基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份

股進行調整。

1、資產配置策略

為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標，本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投

資于目標ETF。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、

資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權、貨幣市

場工具以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。

同時，本基金將密切關注上市公司的可持續(xù)經營發(fā)展狀況，對上市公司進行環(huán)境、社會、

公司治理（ESG）三個維度評估，并將ESG評價情況納入投資參考。

2、目標ETF投資策略

本基金投資目標ETF的方式如下：

（1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回后，以股票組合進行申購贖回或者按照目標

ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。

（2）二級市場方式：目標ETF上市交易后，在二級市場進行目標ETF基金份額的交

易。

當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調

整，無須召開基金份額持有人大會。

3、成份股、備選成份股（均含存托憑證）投資策略

本基金對成份股、備選成份股（均含存托憑證）的投資目的是為準備構建股票組合以申

購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股（均含存托憑證）的資金頭寸，主要采取

復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成

份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足

夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。

4、存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則合理參與存

托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，

篩選相應的存托憑證投資標的。

5、債券投資策略

本基金基于流動性管理的需要，可以投資于債券等固定收益類工具，債券投資的目的是

保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。其中，針對可轉換債

券、可交換債券的發(fā)行主體，本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市

場競爭力等因素，參考同類公司估值水平評價其股權投資價值；通過考量利率水平、票息率、

付息頻率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值；采用經典期權定價模型，量

化其轉換權價值，并予以評估。本基金將重點關注公司基本面良好、具備良好的成長空間與

潛力、轉股溢價率和投資溢價率合理并有一定下行保護的可轉換債券、可交換債券。

6、資產支持證券投資策略

本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資

產所在行業(yè)景氣情況等因素，預判資產池未來現金流變動；研究標的證券發(fā)行條款，預測提

前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關注流動性變化對標的證

券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選

擇風險調整后收益較高的品種進行投資。

7、金融衍生工具投資策略

本基金以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標，在風險可控的前提下，根據風險

管理原則，以套期保值為目的，本著謹慎原則，參與股指期貨投資。本基金將根據對現貨和

期貨市場的分析，發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點，采用股指期貨在短期內取代部

分現貨，獲取市場敞口，投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。

本基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸?
理人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投資

審批事項，以防范期權投資的風險。

本基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人

將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投

資。

8、融資和轉融通證券出借業(yè)務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則，在法律法規(guī)允許的

范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。

參與融資業(yè)務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶

來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

參與轉融通證券出借業(yè)務時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交

易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。本基金管

理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的

目的，不得應用于投機交易目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資及轉融通證券出借業(yè)務交

易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比

例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合

上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。

（四）投資決策依據、機制和程序

1、投資決策依據

（1）國家有關法律、法規(guī)和基金合同的有關規(guī)定；

（2）宏觀經濟發(fā)展環(huán)境、債券市場和證券市場走勢。

2、投資決策機制

本基金管理人實行的投資決策機制是：在投資決策委員會授權范圍內，分管投資領導領

導下的基金經理負責制。

投資決策委員會：根據研究報告，負責制定整體投資策略和原則，審定季度資產配置調

整計劃和轉持股份產品的投資方案；參考投資報告，審定核心投資對象和范圍，并定期調整

投資原則和投資策略。

基金經理：在投資決策委員會的授權范圍內，參考投資決策委員會的資產配置建議、行

業(yè)投資比例和整體組合的絕對和相對風險控制水平，關注整個資產組合的風險收益水平、增

值性、穩(wěn)定性、分散性和流動性等特征，并結合自身對證券市場的分析判斷，確定具體的投

資品種、數量和買賣時間，構建和優(yōu)化投資組合，并進行日常分析和管理。為有效控制組合

風險，基金經理只有獲得投資決策委員會的批準，才可以超越權限超配個別證券。

基金經理助理/投資分析員：通過內部調研和參考外部研究報告，定期提出宏觀分析、行

業(yè)分析、公司分析以及數據模擬的各類報告或建議，提交投資決策委員會，作為投資決策的

依據。

數量分析人員通過數量模型發(fā)現潛在投資機會，運用組合業(yè)績評估系統，定期對投資組

合中大類資產配置、行業(yè)配置、風格輪動、個股選擇、個券選擇、買賣成本等對整體業(yè)績的

貢獻進行歸因分析。風險管理人員對投資組合的風險進行分析、監(jiān)控和報告。根據反饋結果，

基金經理及時對組合進行必要的調整。

3、投資決策程序

本基金具體的投資決策機制與流程為：

（1）研究支持

研究人員從基本面對宏觀經濟、行業(yè)、個券、和市場走勢提出研究報告，數量小組利用

集成市場預測模型和風險控制模型對市場、行業(yè)、個券進行分析和預期收益測算。

（2）投資決策

投資決策委員會依據上述研究報告，定期（月）或遇重大事項時召開投資決策會議，決

定相關事項?；鸾浝砀鶕顿Y決策委員會的決議，進行基金投資管理的日常決策。

（3）組合構建

在投資決策委員會制定的投資原則和資產配置原則下，基金經理根據研究人員和數量小

組的投資建議，結合自身對證券市場的分析判斷，制定大類資產配置、行業(yè)配置及個股投資

策略，在嚴格貫徹投資流程和投資紀律的基礎上，嚴格控制風險構建投資組合，進行投資組

合的構建和日常管理，并定期進行組合優(yōu)化。

（4）交易執(zhí)行

基金經理直接向交易部下達交易指令。交易部依據基金經理的指令，制定交易策略，統

一執(zhí)行投資組合計劃，進行具體品種的交易，并將執(zhí)行結果反饋基金經理確認。交易執(zhí)行結

束后，交易員填寫交易回執(zhí)，經基金經理確認后交給基金行政人員存檔。

（5）業(yè)績評估

數量小組和風險控制小組利用公司開發(fā)的業(yè)績評估系統，對投資組合中整體資產配置、

投資組合、個股選擇、個券選擇、買賣成本等因素對整體業(yè)績的貢獻進行分析。該評估結果

將為基金經理進行積極投資風險的控制和調整提供依據。

（6）組合維護

基金經理將根據市場狀況，結合行業(yè)、個股的基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回

的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監(jiān)控和調整。

（五）標的指數與業(yè)績比較基準

1、標的指數

本基金的標的指數為中證全指自由現金流指數及其未來可能發(fā)生的變更。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，

如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人

大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運作。

若出現指數變更對基金投資無實質性不利影響（包括但不限于編制機構名稱變更、指數

更名等），則基金管理人可在與基金托管人協商一致，并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后

變更標的指數和業(yè)績比較基準并及時在規(guī)定媒介上公告。

2、業(yè)績比較基準

本基金業(yè)績比較基準為：中證全指自由現金流指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅

后)*5%。

由于本基金主要投資于目標ETF基金份額，為被動投資指數基金，跟蹤標的為中證全

指自由現金流指數，因此本基金采用上述業(yè)績比較基準。

若基金標的指數發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準隨之變更，由基金管理人根據標的指數變

更情形履行對應適當程序，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在中國證監(jiān)會

規(guī)定媒介上刊登公告。

（六）風險收益特征

本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨

幣市場基金。本基金為ETF聯接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標

的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

（七）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的

交易保證金后，本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的

5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10％；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規(guī)模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10％；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個

月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出

股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關

約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產凈值的20％；

（10）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出

國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合

基金合同關于債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合

約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（11）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：基金因未平倉的期權合約支付和

收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證

券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權

保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（12）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期

貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100％；其中，有價

證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資

產（不含質押式回購）等；

（13）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，應當符合下列投資限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證

券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

4）最近6個月日均基金資產凈值不得低于2億元；

（15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（17）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（1）、（2）、（7）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券/期貨市場波

動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、

目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例

不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整；因證券/期貨市場

波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、

目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例

不符合第（1）項投資比例的，基金管理人應當在20個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)

定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。法律法規(guī)另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規(guī)定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣除目標ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益

沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先

得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項

進行審查。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，則本基金投資不

再受相關限制或按照調整后的規(guī)定執(zhí)行。

（八）目標ETF發(fā)生相關變更情形時的處理

目標ETF出現下述情形之一的，本基金將由投資于目標ETF的聯接基金變更為直接投

資該標的指數的指數基金，無需召開基金份額持有人大會。相應地，基金合同中將刪除關于

目標ETF的表述部分，屆時將由基金管理人另行公告。

（1）目標ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現；

（2）目標ETF終止上市；

（3）目標ETF基金合同終止；

（4）目標ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標ETF的基金管理人相

同的除外）；

（5）目標ETF與其他基金進行合并；

（6）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

若目標ETF變更標的指數，本基金將在履行適當程序后相應變更標的指數且繼續(xù)投資

于該目標ETF。

（九）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

（十）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、

風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。

十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券、銀行存款本息、基

金應收申購款及其他資產的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立基金托管賬戶、證券賬戶以及

投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構、

證券經營機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機構、證券經營機構的財產，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構、基金銷售機構、證券經營機

構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押

或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。

十一、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需

要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合

約、國債期貨合約、股票期權合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、

監(jiān)管部門有關規(guī)定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并

在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價

值。

（四）估值方法

1、目標ETF基金份額的估值

本基金投資的目標ETF基金份額以目標ETF估值日基金份額凈值估值，若估值日為非

證券交易所營業(yè)日，以該基金最近估值日的基金份額凈值估值。

2、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構未

發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經

濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；對在交易所市場上市

交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選取估值日第三方估值

機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值。

（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的

債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值

日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在當前情況

下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

3、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按發(fā)行價估值；

（3）發(fā)行時明確一定期限限售期的股票（包括但不限于非公開發(fā)行有明確鎖定期的股

票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，

不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票）按監(jiān)管機構或行業(yè)協會

有關規(guī)定確定公允價值。

4、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行

間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，采用估值技術進行估值。

5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

6、股指期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后

經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從

其規(guī)定。

7、國債期貨合約以估值日的結算價估值。估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟

環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

8、股票期權合約，一般以股票期權當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最

近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規(guī)今后另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

9、本基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協會的相關規(guī)

定進行估值。本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數

據。

10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。

11、銀行存款和回購以本金列示，按照商定利率逐日計提利息。

12、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。

13、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

14、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算

結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；鸸?
理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。遇特殊情況，為保護基金份額持有

人利益，基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相

應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托管人復核無誤

后，按規(guī)定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結

果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、

及時性。當某一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類

基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲

得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠

償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并

報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做

法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

4、基金所投資的目標ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

5、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托

管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類

基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理

人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公布。

（九）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶凈值信息。

（十）特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、指數編制機構、登記結算機構、證券

經營機構及存款銀行等第三方機構發(fā)送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等

非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理

的措施進行檢查，但未能發(fā)現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托

管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造

成的影響。

十二、基金的收益分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的

余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配，若《基金合同》生效

不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分

配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基

金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、本基金A類與C類基金份額在基金費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所

不同。同一類別內每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管

理人可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規(guī)定媒介公

告。

（六）基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當基金份額持有

人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基

金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)

務規(guī)則》執(zhí)行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費等費用；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權等交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的相關賬戶的開戶及維護費用；

10、基金投資目標ETF的相關費用（包括但不限于目標ETF的交易費用、申贖費用等）；

11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金的管理費按前一日基

金資產凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值后的余額（若為負數，則取

0）的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值，

若為負數，則E取0

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙

方核對無誤后，基金托管人根據基金管理人授權于次月首日起5個工作日內從基金財產中

一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。本基金的托管費按前一日基

金資產凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值后的余額（若為負數，則取

0）的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值，

若為負數，則E取0

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙

方核對無誤后，基金托管人根據基金管理人授權于次月首日起5個工作日內從基金財產中

一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。

本基金C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.10%年費率計

提。計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

C類基金份額銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與

基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人根據基金管理人授權于次月首日起5個工作日內

從基金財產中一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構。若遇法定節(jié)

假日、公休假等，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基金財產中列

支；

5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬

戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

“側袋機制”的規(guī)定或相關公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需在2日內在規(guī)定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互

聯網網站（以下簡稱“規(guī)定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額

持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)

生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募

說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監(jiān)督等

活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金

概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定網站及基金銷售機構網站或營業(yè)

網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運

作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額

發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基

金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載

在規(guī)定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托管人應

當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規(guī)定網站上。

2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基金份額發(fā)售

的三日前登載于規(guī)定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累

計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度

最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業(yè)網

點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規(guī)定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?
告應當經符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規(guī)定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規(guī)定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項

下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的

特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

7、臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規(guī)

定報刊和規(guī)定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費

率發(fā)生變更；

（16）某類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（22）本基金變更標的指數；

（23）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（24）基金推出新業(yè)務或服務；

（25）變更目標ETF；

（26）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

9、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作

出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計，

并由律師事務所出具法律意見書?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并

將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

11、投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券

市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占

基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明

細。

如將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

12、投資于股指期貨的信息披露

基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示

股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。

如將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

13、投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露的國債期貨交易情況，應當包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，

并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目

標等。

14、投資股票期權的信息披露

基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政

策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風

險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

15、基金參與融資、轉融通證券出借業(yè)務的信息披露

本基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露參與融資、轉融通證券出借業(yè)務交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、

風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)生的重大關聯交易事

項做詳細說明。

16、本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執(zhí)行。

17、投資基金（目標ETF）份額的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露所持基金（目標ETF）的以下相關情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、損益

情況、凈值披露時間等；（2）交易及持有基金（目標ETF）產生的費用，招募說明書中應

當列明計算方法并舉例說明；（3）本基金持有的基金（目標ETF）發(fā)生的重大影響事件，

如轉換運作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等。

18、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、

審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、

基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應

當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

3、出現基金合同約定的暫停估值的情形；

4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

十六、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內聘請側袋機制

啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項

審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確認

相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的主

袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶運

作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招

募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回

按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、

組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞嬎愀黜椡?
資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調

整，因資產流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露主

袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計核算應符合《企業(yè)會

計準則》的相關要求。

（五）實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，管理費和托管費等費用按主袋賬戶基金資產凈值作為基數

計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后方可列支，

有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基金

份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持

有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應當及時向側

袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變

現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（七）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產生重

大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和

頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈

值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬戶相關信息，

基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計師事務所對基金年度報告

進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意

見。

（八）本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如

將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則

針對側袋機制的內容有進一步規(guī)定的，基金管理人經與基金托管人協商一致并履行適當程

序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

十七、風險揭示

（一）市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致

基金收益水平變化而產生風險，主要包括：

1、政策風險：因國家宏觀經濟政策（如貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政

策等）發(fā)生變化，導致證券價格波動，影響基金收益。

2、經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，證券市場也呈現出周期性變化，從而

引起證券價格波動，導致基金的收益水平也會隨之發(fā)生變化。

3、利率風險：當金融市場利率水平變化時，將會引起證券的價格和收益率變化，進而

影響基金的凈值表現。

4、信用風險：基金所投資債券的發(fā)行人如果不能或拒絕支付到期本息，或者不能履行

合約規(guī)定的其它義務，或者其信用等級降低，將會導致債券價格下降，進而造成基金資產損

失。

5、購買力風險：基金投資于證券所獲得的收益將主要通過現金形式來分配，而現金可

能受通貨膨脹的影響以致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

6、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業(yè)競爭、

人員素質等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其

股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通

過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規(guī)避。

7、再投資風險：該風險與利率風險互為消長。當市場利率下降時，基金所持有的債券

價格會上漲，而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入進行再投資將獲得較低的

收益率，再投資的風險加大；反之，當市場利率上升時，基金所持有的債券價格會下降，利

率風險加大，但是利息的再投資收益會上升。

8、經營風險：它與基金所投資債券的發(fā)行人的經營活動所引起的收入現金流的不確定

性有關。債券發(fā)行人期間運營收入變化越大，經營風險就越大；反之，運營收入越穩(wěn)定，經

營風險就越小。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等會影響其對信

息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險?；?
金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平也存在影響。

（三）流動性風險

流動性風險表現在兩個方面。一是在某種情況下因市場交易量不足，某些投資品種的流

動性不佳，可能導致證券不能迅速、低成本地轉變?yōu)楝F金，進而影響到基金投資收益的實現；

二是投資人的連續(xù)大量贖回將會導致基金的現金支付出現困難，或迫使基金以不適當的價格

大量拋售證券，使基金的凈值增長率受到不利影響。

為應對投資者的贖回申請，基金管理人可采取各種有效管理措施，滿足流動性需求。但

如果出現較大數額的贖回申請，基金資產變現困難時，基金面臨流動性風險。

1、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳細規(guī)則參見招募說明書第八章的相關約定。

2、擬投資市場及資產的流動性風險評估

本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）。同時，

本基金可少量投資于其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑

證)、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換

債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超

短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股

票期權、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符

合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)?？傮w來看，該標的指數成份股流動性情況較好。在其他可投資

標的中，高信用評級短期融資券、銀行存款等金融工具的流動性情況相對較好；但由于市場

利率環(huán)境的變化，發(fā)行主體信用資質的惡化等各方面原因也可能導致資產支持證券等品種面

臨流動性相對較差的情況。

根據《流動性風險管理規(guī)定》，基金管理人需根據基金投資人結構調整基金投資組合的

流動性及變現情況，確?；鸾M合資產的變現能力與投資者贖回需求相匹配?；鸸芾砣藢?
密切監(jiān)控投資組合流動性風險指標，及時調整組合持倉結構，嚴格控制組合杠桿比率，限制

流通受限資產比例等。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

為應對巨額贖回情形下可能發(fā)生的流動性風險，基金管理人在認為支付投資人的贖回申

請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較

大波動時，可能采取部分延期贖回或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請

的流動性風險管理措施，詳細規(guī)則參見招募說明書第八章第（十）條的相關約定。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法

律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適度調整，

作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金的流動性風險管理工具包括

但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）收取短期贖回費；

（5）暫?；鸸乐担?
（6）擺動定價；

（7）實施側袋機制；

（8）中國證監(jiān)會認定的其他措施。

巨額贖回情形下實施部分延期贖回、延緩支付贖回款項或者對贖回比例過高的單一投資

者延期辦理部分贖回申請的情形及程序詳見招募說明書第八章第（十）條的相關約定。當實

施部分延期贖回的措施時，申請贖回的基金份額持有人將無法全額確認贖回，一方面可能影

響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。當實施延期支付贖回

款項的措施時，申請贖回的基金份額持有人不能如期獲得全額贖回款，除了對自身流動性產

生影響外，也將損失延遲款項部分的再投資收益。當實施對贖回比例過高的單一投資者延期

辦理部分贖回申請的措施時，該贖回比例過高的基金份額持有人將無法全額確認贖回，一方

面可能影響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。

實施暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的情形及程序詳見招募說明書第八章第（九）

條的相關約定。若實施暫停接受贖回申請，投資者一方面不能贖回基金份額，可能影響自身

的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響；若實施延緩支付贖回款項，

投資者不能如期獲得全額贖回款，除了對投資者流動性產生影響外，也將損失延遲款項部分

的再投資收益。

收取短期贖回費的情形和程序詳見招募說明書第八章第（六）條的相關約定，對持續(xù)持

有期小于7日的投資者相比于其他持有期限的投資者將支付更高的贖回費。

暫?；鸸乐档那樾卧斠娬心颊f明書第十一章第（七）條的相關約定。若實施暫?；?
估值，基金管理人會采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施，對投資者

產生的風險如前所述。

當基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以對本基金的估值采用擺動定價機制，

即將本基金因為大額申購或贖回而需要大幅增減倉位所帶來的沖擊成本通過調整基金的估

值和單位凈值的方式傳導給大額申購和贖回持有人，以保護其他持有人的利益。在實施擺動

定價的情況下，在總體大額凈申購時會導致基金的單位凈值上升，對申購的投資者不利；在

總體大額凈贖回時會導致基金的單位凈值下降，對贖回的持有人產生不利影響。

5、實施側袋機制對投資者的影響

請投資人具體參見招募說明書“十六、側袋機制”，詳細了解本基金側袋機制的情形及

程序。

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清

算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但

基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉

換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側

袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產

的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制

時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期

報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產最終變現價格的

承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的

責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬

戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬

戶資產，并根據相關規(guī)定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少按投資損失處理，因此

本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

（四）特定風險

1、指數化投資相關的風險

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生

風險。

（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與目標指數的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的

跟蹤誤差控制未達約定目標：

①由于目標指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤

差。

②由于目標指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在目標指數中的權重發(fā)生變化，

使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差。

③成份股派發(fā)現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過目標指數收益率，產生跟蹤誤

差。

④由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊

成本而產生跟蹤誤差。

⑤由于基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理

費和托管費的存在，使基金投資組合與目標指數產生跟蹤誤差。

⑥特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異

可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。

⑦其他因素產生的跟蹤誤差。如未來法律法規(guī)允許的情況下的賣空、對沖機制及其他工

具造成的指數跟蹤誤差；因基金申購與贖回帶來的現金變動等。

（4）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標

的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征

將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不

超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤

誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

（6）指數編制機構停止服務的風險

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，

如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人

大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，

影響投資收益。

（7）成份股停牌的風險

本基金的標的指數成份股可能出現停牌，從而使基金的部分資產無法變現或出現大幅折

價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規(guī)定，本基金運作過程中，指數成份

股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照基

金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤

誤差的影響，據此制定成份股替代策略，通過提請召開臨時投資決策委員會，及時對投資組

合進行相應調整，從而可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。

2、投資于目標ETF基金帶來的風險

由于主要投資于目標ETF，在多數情況下將維持較高的目標ETF投資比例，基金凈值

可能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接或間接成為本基金

的風險。所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF基金份額二

級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF的技術風險等風險。

3、跟蹤偏離風險

本基金主要投資于目標ETF基金份額，追求跟蹤標的指數，獲得與指數收益相似的回

報。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產生偏離：

1）目標ETF與標的指數的偏離。

2）基金買賣目標ETF時所產生的價格差異、交易成本和交易沖擊。

3）基金調整資產配置結構時所產生的跟蹤誤差。

4）基金申購、贖回因素所產生的跟蹤誤差。

5）基金現金資產拖累所產生的跟蹤誤差。

6）基金的管理費和托管費所產生的跟蹤誤差。

7）其他因素所產生的偏差。

4、與目標ETF業(yè)績差異的風險

本基金為目標ETF的聯接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標ETF不同，

本基金的業(yè)績表現與目標ETF的業(yè)績表現可能出現差異。

5、其他投資于目標ETF的風險

如目標ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF參考IOPV決策和

IOPV計算錯誤的風險、目標ETF退市風險、申購贖回失敗風險等等。

6、投資科創(chuàng)板的風險

本基金投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異

帶來的特有風險，包括但不限于如下特殊風險：股價波動風險、流動性風險、退市風險、投

資集中風險。

7、存托憑證的投資風險

基金資產可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制

以及交易機制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務持續(xù)能力和盈利能力等經

營風險，存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差

異可能引發(fā)的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、

行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托

憑證價格差異以及受境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的

風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風

險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險等。

8、資產支持證券的投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性

風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

（1）信用風險也稱為違約風險，它是指資產支持證券參與主體對它們所承諾的各種合

約的違約所造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風險表現為證券化資產所產生的現金流

不能支持本金和利息的及時支付而給投資者帶來損失。

（2）利率風險是指資產支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，即資產

支持證券的價格受利率波動發(fā)生逆向變動而造成的風險。

（3）流動性風險是指資產支持證券不能迅速、低成本地變現的風險。

（4）提前償付風險是指若合同約定債務人有權在產品到期前償還，則存在由于提前償

付而使投資者遭受損失的可能性。

（5）操作風險是指相關各方在業(yè)務操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的

風險。

（6）法律風險是指因資產支持證券交易結構較為復雜、參與方較多、交易文件較多，

而存在的法律風險和履約風險。

9、可轉換債券和可交換債券的投資風險

本基金可投資于可轉換債券和可交換債券，需要承擔可轉換債券和可交換債券市場的流

動性風險、債券價格受所對應股票價格波動影響而波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉

股或換股的風險等。

10、國債期貨的投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動

性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L

險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利

效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合

約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度

導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被

強制平倉的風險。

11、股指期貨的投資風險

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交

易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途，

在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。

12、股票期權的投資風險

本基金的投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在

損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付

的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注

股票現貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。

13、基金參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的風險

本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，可能存在杠

桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通證券出借業(yè)務特有風險。

（五）基金財產投資運營過程中的增值稅

鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法規(guī)、稅收政

策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和/或本金承擔納稅義務。

因此，本基金運營過程中由于上述原因發(fā)生的增值稅等稅負，由基金份額持有人承擔，具體

繳納方式，屆時基金管理人依據稅務部門要求與基金托管人協商一致后確定，可能通過本基

金財產賬戶直接繳付，或劃付至基金管理人賬戶并自基金管理人賬戶依據稅務部門要求完成

稅款申報繳納。

（六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市

場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售

機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，

不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風

險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承

受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

（七）其他風險

1、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金

可能會面臨一些特殊的風險；

2、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；

3、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、環(huán)境控制、人員素質等方面不完善而產生的風

險；

4、因人為因素而產生的風險、如上市公司治理結構問題、內幕交易、不公正披露等欺

詐行為、上市停止交易等產生的風險；

5、對主要業(yè)務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

6、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶

來風險；

7、其他意外導致的風險。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效后方可執(zhí)

行，自決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數編制機構退出等情

形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功

召開或就上述事項表決未通過的；

5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財

產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。

基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性

公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低

期限。

十九、基金合同的內容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務

1、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財

產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并獲得《基金

合同》規(guī)定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；

12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東與債權人權利，為基金的利益行

使因基金財產投資于證券所產生的權利；

13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資和轉融通證券出借業(yè)

務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律

行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服務的

外部機構，并與選擇的證券經紀機構簽訂相關協議，就證券經紀機構應履行的異常交易監(jiān)控

等職責進行約定；

16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、

非交易過戶、轉托管和收益分配等業(yè)務規(guī)則；

17）向基金份額持有人介紹、發(fā)送或傳遞關于本基金的信息；

18）代表基金份額持有人的利益行使因基金財產投資于目標ETF所產生的權利，基金

合同另有約定的除外；

19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續(xù)；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式管

理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；

12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但因監(jiān)管機

構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提供

的情況除外；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收

益；

14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金

托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保存

期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托

管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當

承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為

承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后

30日內退還基金認購人；

25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金托管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；

3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理

證券/期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產

的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所

托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資

金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的

約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，

或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基

金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法律

法規(guī)規(guī)定的最低期限；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收保存基金份額持有人名冊；

13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督

管理機構，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退

任而免除；

20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管理

人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基

金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產；

3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席本基金或目標ETF的基金份額持有人大會，對本基金或目標

ETF的基金份額持有人大會審議事項行使表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做

出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）提供基金管理人和監(jiān)管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補充，并保證

其真實性；

10）同意基金管理人向其介紹、發(fā)送或傳遞有關本基金的信息；

11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

鑒于本基金是目標ETF的聯接基金，本基金與目標ETF之間在基金份額持有人大會方

面存在一定的聯系，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金基金份額出席或者委派

代表出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決，其持有的享有表決權的基金份額數

和表決票數為：在目標ETF基金份額持有人大會的權益登記日，本基金持有目標ETF基金

份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的本基金基金份額占本基金總份額的比例。計算結

果按照四舍五入的方法，保留到整數位。若本基金啟用側袋機制且特定資產不包括目標ETF，

則本基金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或者委派代表參加目

標ETF基金份額持有人大會并表決。

本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標

ETF的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托

以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF基金份額

持有人大會的，須先遵照基金合同的約定召開本基金的基金份額持有人大會。本基金的基金

份額持有人大會決定提議召開或召集目標ETF基金份額持有人大會的，由本基金基金管理

人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法律法規(guī)、

中國證監(jiān)會另有規(guī)定、《基金合同》另有約定的除外）：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高C類基金份額的銷售服務費率；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF份額持有人大

會；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額

持有人大會：

1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

2）調整本基金的申購費率、降低C類基金份額的銷售服務費率或變更收費方式；

3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；

4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

5）增加或減少基金份額類別，或調整基金份額分類辦法及規(guī)則；

6）基金管理人、銷售機構、登記機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易

過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)則；

7）基金推出新業(yè)務或服務；

8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人

召集。

（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面

提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管

人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之

日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基

金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日

起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人

提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻

礙、干擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、

送達時間和地點；

5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本

次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表

決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的

計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管

人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見

的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記

日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集

基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基

金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大

會通知載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以書

面方式或大會通知載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公布相關提

示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為

召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有

人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決

意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人

代表出具表決意見；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見

的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有

基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知

的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。

（3）在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方

式召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式

由會議召集人確定并在會議通知中列明。

（4）基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用紙質、網絡、

電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金

合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名

基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二

分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定的須以特別決議通過事

項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基

金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會

召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結

果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣

布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一

次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關

對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，

不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進

行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額

持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召

集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符

合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額

10%以上（含10%）；

（2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關

基金份額的二分之一（含二分之一）；

（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所

持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（4）若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益

登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月

以后、六個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

（5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含

二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

（6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上

（含二分之一）通過；

（7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以

上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，應分別

由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有

平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內容為準，本

節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關規(guī)定。

10、對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，本部分對基金份額持有人大會召

開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，

如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可

直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議

通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效后方可

執(zhí)行，自決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

（3）《基金合同》約定的其他情形；

（4）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

（5）相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金

財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符

合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。

基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性

公告登載在規(guī)定報刊上。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低

期限。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，任何一方均應當將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲

裁中心），按照上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）屆時有效的仲裁規(guī)則進

行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決

另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行

政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所

和營業(yè)場所查閱。

二十、基金托管協議的內容摘要

（一）基金管理人

名稱：中銀基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10、11、26、45樓

郵政編碼：200120

法定代表人：張家文（代行）

成立時間：2004年8月12日

批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會

批準設立文號：證監(jiān)基金字[2004]93號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：1億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經營

經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務。

（二）基金托管人

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

辦公地址：上海市銀城路167號

法定代表人：呂家進

成立日期：1988年8月22日

批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復〔1988〕347號

基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2005]74號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經營

經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業(yè)務；從事

同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔

保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業(yè)

務；經中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；黃金及其制品進

出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動，經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（三）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

1、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資比

例進行監(jiān)督。

本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好

地實現投資目標，本基金可少量投資于其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投

資的股票)、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行

的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、中期票據、

短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期

貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他

金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。

本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日日終在扣除股

指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政

府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為

準，本基金的投資比例會做相應調整。

基金管理人辦理國債期貨交割業(yè)務前，應就相關操作事宜與基金托管人另行協商并書面

達成一致意見?；鸸芾砣送顿Y新增投資品種前，應與基金托管人就清算交收、核算估值、

系統支持等方面確認一致，確保雙方均準備就緒方可投資。

本基金不得投資于相關法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。

對基金管理人發(fā)送的不符合基金合同規(guī)定的投資行為，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，并書

面通知基金管理人；對于已經執(zhí)行的投資，基金托管人發(fā)現該投資行為不符合基金合同的規(guī)

定的，基金托管人應書面通知基金管理人進行整改，并將該情況報告中國證監(jiān)會。基金管理

人經托管人催告仍不按約定與基金托管人對賬，導致基金托管人無法及時履行投資監(jiān)督職責，

基金托管人不承擔由此造成的損失。

2、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例進

行監(jiān)督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應事先向基金托管

人提供投資品種池，以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的

約定進行監(jiān)督。

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的

交易保證金后，本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的

5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10％；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規(guī)模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10％；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個

月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出

股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關

約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產凈值的20％；

（10）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出

國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合

基金合同關于債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合

約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（11）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：基金因未平倉的期權合約支付和

收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證

券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權

保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（12）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期

貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100％；其中，有價

證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資

產（不含質押式回購）等；

（13）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，應當符合下列投資限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證

券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

4）最近6個月日均基金資產凈值不得低于2億元；

（15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（17）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（1）、（2）、（7）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)

行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫

停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)

定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)

行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫

停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）

項投資比例的，基金管理人應當在20個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形

除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金

投資不符合第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其

規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規(guī)定為準。

3、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協議第十五章第

（九）條規(guī)定的基金投資禁止行為進行監(jiān)督。基金托管人通過事后監(jiān)督方式對基金管理人基

金投資禁止行為進行監(jiān)督。

4、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間

債券市場進行監(jiān)督。

（1）基金托管人依據有關法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定對于基金管理人參與銀行

間債券市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監(jiān)督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、本基金適用的銀行間債券市

場交易對手的名單，并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結

算方式?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨ㄆ诨?
不定期對銀行間債券市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單中增加或減少銀行間債

券市場交易對手時須向基金托管人提出書面申請，基金托管人于2個工作日內回函確認收

到后，對名單進行更新?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后，被確認調整的名單開始生

效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結

算。

如果基金托管人發(fā)現基金管理人與不在名單內的銀行間債券市場交易對手進行交易，應

及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金財產損失的，由

基金管理人承擔相應責任，基金托管人不承擔責任，發(fā)生此種情形時，基金托管人有權報告

中國證監(jiān)會。

如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單

的，視為基金管理人認可全市場交易對手。

（2）基金托管人對于基金管理人參與銀行間債券市場交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行間債券市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中約定的

該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金托管人發(fā)現基金管理人沒有按照事先

約定的有利于信用風險控制的交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人與交

易對手重新確定交易方式，經提醒后仍未改正時造成基金財產損失的，由基金管理人承擔相

應責任，基金托管人不承擔責任，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

（3）基金管理人向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單?；鸸芾砣擞胸熑?
控制交易對手的資信風險，在與銀行間債券市場交易對手名單以外的交易對手進行交易時，

由于交易對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔，其后有權要求相關責任人進行賠償，

如果基金托管人在運作中嚴格遵循了上述監(jiān)督流程，則對于由于交易對手資信風險引起的損

失，不承擔賠償責任。在基金管理人與銀行間債券市場交易對手名單中的交易對手，以約定

適用的交易方式進行交易的情況下，由于交易對手資信風險引起的損失，基金管理人不承擔

責任，但基金管理人有權要求相關責任人進行賠償。

5、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人選擇存款銀

行進行監(jiān)督。

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力等

涉及到存款銀行選擇方面的風險?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┐婵钽y行名單，本基金投資

除存款銀行名單以外的銀行存款出現由于存款銀行信用風險而造成的損失時，先由基金管理

人負責賠償，之后有權要求相關責任人進行賠償，如果基金托管人在運作過程中遵循上述監(jiān)

督流程，則對于由于存款銀行信用風險引起的損失，不承擔賠償責任。基金管理人與基金托

管人協商一致后，可以根據當時的市場情況對于存款銀行名單進行調整。

如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理

人認可所有銀行。

6、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、各

類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息

披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。

7、基金托管人發(fā)現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規(guī)、

基金合同和本托管協議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾

正。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?
在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進

行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限

內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜?
管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

8、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協議對

基金業(yè)務執(zhí)行核查。

對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管

人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協議的要求

需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度

等。

9、若基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規(guī)和

其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人。

10、基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基

金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、

欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托

管人應報告中國證監(jiān)會。

11、基金托管人依據有關法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和本協議的約定對于基金關聯交易

進行監(jiān)督。

根據法律法規(guī)有關關聯交易的規(guī)定，基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托

管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或承銷期內承銷

的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公

平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大

關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣?
董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

為履行上述信息披露義務，基金管理人和基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關

系的股東或與本機構有其他重大利害關系的關聯方名單及其更新，基金管理人加蓋公章并書

面提交，基金托管人書面提交，并確保所提供的關聯方名單的真實性、完整性、全面性。名

單變更后基金管理人或基金托管人應及時發(fā)送對方，基金管理人或基金托管人于2個工作

日內電話或回函確認已知名單的變更。托管人向管理人披露托管人及其控股股東、實際控制

人或者其他關聯方，以及前述機構發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券等信息，具體以托管

人面向公開市場披露的信息為準。

12、基金參與轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當遵守審慎經營的原則，配備技術系

統和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務流程，有效防范和控制

風險，基金托管人將對基金參與出借業(yè)務進行監(jiān)督與復核。

（四）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查

1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安

全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他

專用賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令

辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發(fā)現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執(zhí)

行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合

同、本托管協議及其他有關規(guī)定時，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金托管人限

期糾正。

基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因

及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通

知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包

括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規(guī)定時間內

答復基金管理人并改正。

3、基金管理人發(fā)現基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基

金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、

欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監(jiān)會。

（五）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經營機構的固有財產；

（2）基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、

處分、分配基金的任何財產；

（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資

所需賬戶；

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務和

其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完整與獨立；

（5）基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本托管協議的約定保管基金

財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決；

（6）對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬

日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金

管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追

償基金財產的損失，基金托管人應予以必要的協助與配合，但對此不承擔相應責任；

（7）基金托管人應安全、完整地保管基金資產；未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何資產。不屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券的損壞、

滅失，基金托管人不承擔責任；

（8）基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構的基

金財產，或交由證券公司負責清算交收的基金資產及其收益；由于該等機構或該機構會員單

位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金財產造成的損失等不承

擔責任；

（9）除依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

2、基金募集期間及募集資金的驗資

（1）基金募集期間募集的資金應開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管

理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份

額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應將屬于基金財產的

全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶。同時在規(guī)定時間內，基金管理人應聘

請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗

資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理

退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

3、基金銀行賬戶的開立和管理

（1）基金托管人以基金托管人的名義開設基金托管專戶，保管基金財產的銀行存款。

該賬戶的開設和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人

的基金托管專戶進行?；鹜泄苋丝筛鶕嶋H情況需要，為基金財產開立資金清算輔助賬戶，

以辦理相關的資金匯劃業(yè)務。

（2）基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本

基金業(yè)務以外的活動。

（3）基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定。

4、基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理

（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯名

的證券賬戶。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何

賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和

運用由基金管理人負責。

（4）基金管理人以本基金的名義在代理證券買賣的證券經紀機構處開立證券資金賬戶，

用于辦理基金托管人所托管的本基金在證券交易所進行證券投資所涉及的資金結算業(yè)務。證

券資金賬戶與基金托管專戶建立三方存管關系。證券資金賬戶內的資金，只能通過證銀轉賬

方式將資金劃轉至基金托管專戶，不得將資金劃轉至其他任何銀行賬戶。

（5）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品

種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于

賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

5、定期存款賬戶

基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，其預留印鑒

應包含托管人指定印章。本著便于基金財產的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應盡

量選擇托管人經辦行所在地的分支機構。對于任何的定期存款投資，管理人都必須和存款機

構簽訂定期存款協議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。該協議中必須有

如下條款或意思表示：“存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背

書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管資金賬戶（明確戶名、開戶行、賬號

等），不得劃入其他任何賬戶?！比缍ㄆ诖婵顓f議中未體現前述條款，托管人有權拒絕定期存

款投資的劃款指令。在取得存款證實書后，原則上由托管人保管證實書正本。管理人應該在

合理的時間內進行定期存款的投資和支取事宜，若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，

若產生息差（即基金財產已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的

處理方法由管理人和托管人雙方協商解決。

6、債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的有

關規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司與銀行間市場清算所股份有限公

司開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。

7、其他賬戶的開立和管理

（1）因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基

金管理人與基金托管人協商后辦理。新賬戶按有關規(guī)定使用并管理。

（2）法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

8、基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，也

可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、銀行間市場清算

所股份有限公司或票據營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價

憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬于基金托管人實際有效控制下

的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；?
金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

9、與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、

基金托管人保管。除協議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金財產有關的重大合

同時應盡量保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，并及時

將正本送達基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達的合同原件不一致所

造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業(yè)務章的合

同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

（六）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該

類基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可

以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，

基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，

無需召開基金份額持有人大會審議。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托管人復核無誤

后，按規(guī)定公告。

2、復核程序

基金管理人每個估值日對基金資產進行估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管

人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。

（七）基金份額持有人名冊的保管

基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生

效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31

日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持

有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保

管，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藨凑漳壳跋嚓P規(guī)

則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》

生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名

稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日

內提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持

有人名冊應于發(fā)生日后十個工作日內提交。

基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期

限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基

金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因

無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法律法規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。

（八）爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協商、調解

未能解決的，任何一方均應當將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），

按照上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲

裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，

仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本托管協議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本托管協議受中華人民共和國法律（為本托管協議之目的，不包括香港、澳門和臺灣地

區(qū)法律）管轄。

（九）托管協議的終止與修改

1、托管協議的變更程序

本托管協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不

得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。

2、基金托管協議終止出現的情形

（1）基金合同終止；

（2）基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職務，而在

6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

（3）基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職務，而在

6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容，基金管

理人有權根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。

（一）基金份額持有人持續(xù)信息服務

1、基金份額持有人可通過本公司官網（www.bocim.com）、官方微信以及官方APP查閱

對賬單信息。

2、基金管理人根據基金份額持有人定制的服務形式提供基金持續(xù)信息服務?；鸱蓊~

持有人可通過以下方式向基金管理人辦理定制電子對賬單、紙質對賬單：1）撥打基金管理

人客服熱線（400-888-5566轉人工服務）定制；2）登錄基金管理人官網（www.bocim.com）

定制。具體查閱和定制規(guī)則可撥打客服熱線咨詢。當基金份額持有人接收持續(xù)信息服務的手

機號碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發(fā)生變更時，可通過撥打基金管理人

客服熱線（400-888-5566轉人工服務）更新修改，以避免無法及時接收相關信息。

基金管理人將采取以電子賬單為主的賬單服務方式，但繼續(xù)為有需求的基金份額持有

人提供紙質賬單服務，基金份額持有人可通過管理人客服熱線（400-888-5566轉人工服務）

訂制紙質賬單。

電子對賬單經互聯網傳送，可能因郵件服務器解析等問題無法正常顯示原發(fā)送內容，也

無法完全保證其安全性與及時性。因此基金管理人不對電子郵件或短信息電子化賬單的送達

做出承諾和保證，也不對因互聯網或通訊等原因造成的信息不完整、泄露等而導致的直接或

間接損害承擔任何賠償責任。

（二）網上交易、查詢服務

基金投資者可通過銷售機構網站或APP等客戶端辦理認購、申購、贖回及信息查詢。

基金管理人也可利用其官方網站（www.bocim.com）、官方微信服務號（在微信中搜索公眾號

“中銀基金”并選擇關注）或者官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安

裝）等為直銷投資者提供基金網上交易、查詢服務。具體業(yè)務規(guī)則請向相關機構咨詢。

（三）客戶服務中心電話服務

客戶服務中心自動語音系統400-888-5566、021-3883 4788，提供全天24小時基金凈值

信息、賬戶交易情況、基金產品與服務等信息查詢。

（四）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系本基

金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十二、其他應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的內容與格式進行披露，并在規(guī)定媒介上公告。

二十三、招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，

供公眾查閱、復制。投資人在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件。

投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。

基金管理人和基金托管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

二十四、備查文件

（一）本基金備查文件包括下列文件：

1、中國證監(jiān)會準予中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

募集的文件；

2、《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》；

3、《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

6、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

7、中國證監(jiān)會要求的其他文件。

（二）備查文件的存放地點和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在支付工本

費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件。

中銀基金管理有限公司

2025年8月22日


              
                
               中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書.pdf
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